Tekniset indikaattorit

Kiihtyvyys/hidastus Tekninen indikaattori (AC) mittaa nykyisen käyttövoiman kiihtyvyyttä ja hidastumista. Tämä indikaattori muuttaa suuntaa ennen muutoksia liikkeellepanevassa voimassa, mikä puolestaan ​​muuttaa suuntaa ennen hintaa. Jos ymmärrät, että kiihtyvyys/hidastus on merkki varoituksesta, se antaa sinulle ilmeisiä etuja.

Turha linja on pohjimmiltaan paikka, jossa käyttövoima on tasapainossa kiihtyvyyden kanssa. Jos kiihtyvyys/hidastuvuus on suurempi kuin ei mitään, kiihtyvyyden on yleensä helpompi jatkaa ylöspäin suuntautuvaa liikettä (ja päinvastoin, jos se on nollan alapuolella). Toisin kuin Awesome Oscillator -laitteessa, sitä ei pidetä signaalina, kun turha raja ylitetään. Ainoa asia, joka on tehtävä markkinoiden hallitsemiseksi ja päätösten tekemiseksi, on tarkkailla värimuutoksia. Vakavien heijastuksien säästämiseksi sinun on muistettava: et voi ostaa kiihdytyksen/hidastamisen avulla, kun nykyinen sarake on väriltään punainen, ja et voi myydä, kun nykyinen sarake on väriltään vihreä.

Jos tulet markkinoille liikkeellepanevan voiman suuntaan (indikaattori on suurempi kuin turha ostaessaan tai se on alhaisempi kuin myymässä), tarvitset vain kaksi vihreää saraketta (kaksi punaista saraketta myytäväksi) . Jos liikkeellepaneva voima kohdistuu avattavaan asemaan (indikaattori, joka ei ole ostettava tai suurempi kuin ei myytävänä), vahvistus tarvitaan, joten tarvitaan lisäsarake. Tässä tapauksessa indikaattorin on näytettävä kolme punaista saraketta lyhyen sijainnin turhan viivan yläpuolella ja kolme vihreää saraketta tyhjän viivan alapuolella pitkän sijainnin osalta.

Laskelma

AC-pylväskaavio on pylväskaavion 5/34 arvon ja vetävän pylväskaavion välisen eron ja viiden kauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvon välinen ero.

Periaatteessa alligaattorin tekninen indikaattori on yhdistelmä tasapainolinjoja (liukuvia keskiarvoja), jotka käyttävät fraktaaligeometriaa ja epälineaarista dynamiikkaa.

Alligaattorin huulet, hampaat ja leuka osoittavat eri ajanjaksojen vuorovaikutusta. Koska selkeitä suuntauksia voidaan nähdä vain 15–30 prosenttia ajasta, on välttämätöntä seurata niitä ja pidättäytyä työskentelemästä markkinoilla, jotka vaihtelevat vain tiettyjen hintakausien aikana.

Kun leuka, hampaat ja huulet ovat kiinni tai kietoutuneet toisiinsa, se tarkoittaa, että alligaattori nukkuu tai nukkuu jo. Kun se nukkuu, siitä tulee nälkäisempi ja nälkäisempi - mitä kauemmin nukkuu, sitä nälkäisempi se herää. Ensimmäinen asia, jonka se tekee heräämisen jälkeen, on avata suunsa ja haukotella. Sitten ruoan tuoksu tulee sieraimiinsa: härän liha tai karhun liha, ja alligaattori alkaa metsästää sitä. Syönyt tarpeeksi tunteakseen olonsa kylläiseksi, Alligaattori alkaa menettää kiinnostuksensa ruokaan/hintaan (Balance Lines yhdistyvät) - tämä on aika korjata voitto.

Keskimääräinen True Range Technical Indicator (ATR) on indikaattori, joka osoittaa markkinoiden volatiliteetin. Sen esitteli Welles Wilder kirjassaan ”New concept in Technical trading systems”. Tätä indikaattoria on siitä lähtien käytetty osana lukuisia muita indikaattoreita ja kauppajärjestelmiä.

Keskimääräinen True Range voi usein saavuttaa korkean arvon markkinoiden alaosassa paniikkimyynnin aiheuttaman pelkän hintojen laskun jälkeen. Indikaattorin alhaiset arvot ovat tyypillisiä pitkäaikaisille sivuttaisliikkeille, jotka tapahtuvat markkinoiden huipulla ja konsolidoinnin aikana. Keskimääräinen todellinen alue voidaan tulkita samojen periaatteiden mukaisesti kuin muutkin volatiliteettimittarit. Tähän indikaattoriin perustuvan ennustamisen periaate voidaan muotoilla seuraavasti: mitä korkeampi indikaattorin arvo, sitä suurempi todennäköisyys trendin muutokselle; mitä pienempi indikaattorin arvo, sitä heikompi trendin liike on.

Mahtava oskillaattorin tekninen indikaattori (AO) on 34 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo, joka on piirretty palkkien (H+L)/2 keskipisteiden läpi, ja se vähennetään viiden jakson yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta, joka on rakennettu palkit (H+L)/5. Se osoittaa meille melko selvästi, mitä tapahtuu markkinoiden liikkeellepanevalle voimalle tällä hetkellä.

Bollingerin nauhojen tekninen indikaattori (BB) on samanlainen kuin kirjekuoret. Ainoa ero on se, että kirjekuorikaistat on piirretty kiinteälle etäisyydelle (%) pois liukuvasta keskiarvosta, kun taas Bollingerin nauhoihin on piirretty tietty määrä keskihajontoja. Keskihajonta on volatiliteetin mitta, joten Bollinger Bands sopeutuu markkinaolosuhteisiin. Kun markkinat muuttuvat epävakaammiksi, kaistat laajenevat ja ne supistuvat vähemmän epävakaina aikoina.

Bollingerin nauhat on yleensä piirretty hintakaavioon, mutta ne voidaan myös lisätä indikaattorikaavioon (mukautetut indikaattorit). Aivan kuten kirjekuorien tapauksessa, Bollingerin nauhojen tulkinta perustuu siihen tosiseikkaan, että hinnat pysyvät yleensä kaistojen ylä- ja alimmalla rivillä. Bollinger Band -indikaattorin erottuva piirre on sen vaihteleva leveys hintojen epävakauden vuoksi. Suurten hintamuutosten (eli korkean volatiliteetin) aikana kaistat laajenevat jättäen paljon tilaa hinnoille siirtymiselle. Odotusaikana tai alhaisen volatiliteetin aikana bändisopimukset pitävät hinnat rajoissaan.

Seuraavat ominaisuudet ovat erityisesti Bollinger Bandille:

Kaikille markkinoille on ominaista se, että hinnat eivät suurelta osin muutu liikaa, ja vain lyhyet ajanjaksot (15–30 prosenttia) aiheuttavat trendimuutoksia. Useimmat tuottoisat ajanjaksot ovat yleensä tapauksia, joissa markkinahinnat muuttuvat tietyn trendin mukaan.

Fractal on yksi viidestä Bill Williamsin kauppajärjestelmän indikaattorista, jonka avulla voidaan tunnistaa pohja tai yläosa.

Gator -oskillaattori perustuu alligaattoriin ja näyttää tasapainolinjojen (tasoitetut liukuvat keskiarvot) lähentymisen/hajaantumisen asteen. Ylempi pylväskaavio on absoluuttinen ero sinisen ja punaisen viivan arvojen välillä. Alempi pylväskaavio on absoluuttinen ero punaisen ja vihreän viivan arvojen välillä, mutta miinusmerkillä, koska pylväskaavio piirretään ylhäältä alas.

Ichimoku Kinko Hyon tekninen indikaattori on ennalta määritelty luonnehtimaan markkinoiden trendi-, tuki- ja vastustasoja sekä tuottamaan signaaleja osto- ja myyntivaltista. Tämä indikaattori toimii parhaiten viikoittain ja päivittäin.

Parametrien ulottuvuutta määritettäessä käytetään neljää eri pituista aikaväliä. Tämän indikaattorin muodostavien yksittäisten rivien arvot perustuvat seuraaviin aikaväleihin:

Jos hinta on pilven yläpuolella, sen ylärivi muodostaa ensimmäisen tukitason ja toinen rivi toisen tukitason;

Jos hinta on pilven alapuolella, alempi viiva muodostaa ensimmäisen vastustason ja ylempi toisen tason;

Jos Chikou Span -viiva ylittää hintakaavion alhaalta ylöspäin, se on signaali ostaa. Jos Chikou Span -viiva ylittää hintakaavion ylhäältä alaspäin, se on signaali myydä.

Kijun-seniä käytetään markkinoiden liikkeen indikaattorina. Jos hinta on tätä indikaattoria korkeampi, hinnat todennäköisesti jatkavat nousuaan. Kun hinta ylittää tämän linjan, trendin muutos on mahdollista. Toinen Kijun-senin käyttö on signaalien antaminen. Ostosignaali syntyy, kun Tenkan-sen-linja ylittää Kijun-senin alhaalta ylöspäin. Ylhäältä alas suunta on signaali myydä. Tenkan-seniä käytetään markkinakehityksen indikaattorina. Jos tämä viiva kasvaa tai pienenee, suuntaus on olemassa. Kun se menee vaakasuoraan, se tarkoittaa, että markkinat ovat tulleet kanavalle.

Momentumin tekninen indikaattori mittaa määrän, jonka arvopaperin hinta on muuttunut tietyn ajanjakson aikana.

Momentum -ilmaisimen käyttämiseen on periaatteessa kaksi tapaa:

Voit käyttää Momentum-ilmaisinta trendejä seuraavana oskillaattorina, joka on samanlainen kuin MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Osta, kun indikaattori laskee ja nousee ylös, ja myy, kun indikaattori saavuttaa huippunsa ja laskee. Voit halutessasi piirtää indikaattorin lyhytaikaisen liukuvan keskiarvon sen määrittämiseksi, milloin se saavuttaa pohjan tai saavuttaa huippunsa.

Jos Momentum -indikaattori saavuttaa erittäin korkeat tai matalat arvot (suhteessa historiallisiin arvoihin), sinun on oletettava, että nykyinen suuntaus jatkuu. Jos esimerkiksi Momentum -indikaattori saavuttaa erittäin korkeat arvot ja kääntyy sitten alas, oletetaan, että hinnat nousevat todennäköisesti edelleen. Kummassakin tapauksessa vain kauppa hintojen jälkeen vahvistaa indikaattorin tuottaman signaalin (jos esimerkiksi hinnat nousevat ja laskevat, odota hintojen laskevan ennen myyntiä).

Voit myös käyttää Momentum -ilmaisinta johtavana indikaattorina. Tämä menetelmä olettaa, että markkinoiden huiput tunnistetaan tyypillisesti nopealla hinnankorotuksella (kun kaikki odottavat hintojen nousevan) ja että markkinoiden pohjat tyypillisesti päättyvät nopeisiin hintojen laskuihin (kun kaikki haluavat poistua). Näin on usein, mutta se on myös laaja yleistys.

Markkinoiden huippuhetkellä Momentum -indikaattori nousee jyrkästi ja putoaa sitten - poikkeamalla hinnan jatkuvasta ylös- tai sivuliikkeestä. Samoin markkinoiden pohjalla Momentum laskee jyrkästi ja alkaa sitten nousta selvästi hintoja edellä. Molemmat näistä tilanteista johtavat eroihin indikaattorin ja hintojen välillä.

Liukuvan keskiarvon tekninen indikaattori näyttää instrumentin keskimääräisen hinnan tietyn ajan. Kun lasketaan liukuva keskiarvo, keskiarvoistetaan instrumentin hinta tältä ajanjaksolta. Hinnan muuttuessa sen liukuva keskiarvo joko nousee tai laskee.

Liukuvia keskiarvoja on neljä eri tyyppiä: yksinkertainen (kutsutaan myös aritmeettiseksi), eksponentiaalinen, tasoitettu ja lineaarisesti painotettu. Liukuvat keskiarvot voidaan laskea mille tahansa peräkkäiselle tietojoukolle, mukaan lukien avaus- ja sulkuhinnat, korkeimmat ja alimmat hinnat, kaupankäyntivolyymi tai muut indikaattorit. Usein käy niin, kun käytetään kaksinkertaista liukuvaa keskiarvoa.

Ainoa asia, jossa erityyppiset liukuvat keskiarvot poikkeavat huomattavasti toisistaan, on se, että uusimpiin tietoihin liitetyt painokertoimet ovat erilaisia. Jos puhumme yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta, kaikki kyseisen ajanjakson hinnat ovat arvoltaan samanlaisia. Eksponentiaaliset ja lineaarisesti painotetut liukuvat keskiarvot lisäävät viimeisimpien hintojen arvoa.

Yleisin tapa tulkita liukuvaa keskiarvoa on verrata sen dynamiikkaa hintatoimintaan. Kun instrumentin hinta nousee sen liukuvan keskiarvon yläpuolelle, näkyviin tulee ostosignaali, jos hinta laskee sen liukuvan keskiarvon alapuolelle, meillä on myyntisignaali.

Tätä kaupankäyntijärjestelmää, joka perustuu liukuvaan keskiarvoon, ei ole suunniteltu tarjoamaan markkinoille pääsyä sen alimmassa kohdassa ja poistumista heti huipulla. Sen avulla voidaan toimia seuraavan trendin mukaisesti: ostaa pian sen jälkeen, kun hinnat ovat saavuttaneet alimman tason, ja myydä pian sen jälkeen, kun hinnat ovat saavuttaneet huippunsa.

Liukuvia keskiarvoja voidaan soveltaa myös indikaattoreihin. Silloin indikaattorien liukuvien keskiarvojen tulkinta on samankaltainen kuin hintojen liukuvien keskiarvojen tulkinta: jos indikaattori nousee sen liukuvan keskiarvon yläpuolelle, se tarkoittaa, että nouseva indikaattorin liike todennäköisesti jatkuu: jos indikaattori laskee sen liukuvan keskiarvon alapuolelle, tämä tarkoittaa, että se todennäköisesti jatkaa laskuaan.

Tässä ovat kaavion liukuvien keskiarvojen tyypit:

Liukuva keskiarvo lähentyminen/hajaantuminen on seuraava trendiä seuraava dynaaminen indikaattori. Se osoittaa kahden hinnan liukuvan keskiarvon välisen korrelaation.

Liukuvan keskiarvon lähentymisen/hajonnan tekninen indikaattori on ero 26 ja 12 jakson eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) välillä. Osto-/myyntimahdollisuuksien selkeäksi osoittamiseksi MACD-kaavioon on piirretty ns. Signaaliviiva (9 jakson indikaattorien liukuva keskiarvo).

MACD osoittautuu tehokkaimmaksi laaja-alaisilla kaupankäyntimarkkinoilla. On olemassa kolme suosittua tapaa käyttää liukuvaa keskimääräistä lähentymistä/hajontaa: ristikytkentä, yliostetut/ylimyydyt ehdot ja erot.

Parabolinen SAR -tekninen indikaattori kehitettiin kehittyvien markkinoiden analysoimiseksi. Indikaattori on rakennettu hintakaavioon. Tämä indikaattori on samanlainen kuin liukuvan keskiarvon tekninen indikaattori sillä ainoalla erolla, että Parabolinen SAR liikkuu suuremmalla kiihtyvyydellä ja voi muuttaa sijaintiaan hinnan suhteen. Indikaattori on härkämarkkinoiden hintojen alapuolella (nouseva trendi), kun se on laskeva (alaspäin), se on hintoja korkeampi.

Jos hinta ylittää paraboliset SAR -viivat, indikaattori muuttuu ja sen muut arvot sijaitsevat hinnan toisella puolella. Kun tällainen indikaattorikierros tapahtuu, lähtökohtana on edellisen kauden enimmäis- tai vähimmäishinta. Kun ilmaisin tekee käännöksen, se antaa signaalin trendin päättymisestä (korjausvaihe tai tasainen) tai sen käännöksestä.

Parabolinen SAR on erinomainen osoitus poistumispisteiden tarjoamisesta. Pitkät positiot tulisi sulkea, kun hinta laskee SAR -viivan alapuolelle, lyhyet positiot tulisi sulkea, kun hinta nousee SAR -viivan yläpuolelle. Usein on niin, että ilmaisin toimii perässä olevana pysäytyslinjana.

Jos pitkä positio on auki (eli hinta on SAR -viivan yläpuolella), Parabolinen SAR -linja nousee hinnoista riippumatta. SAR -linjan liikkeen pituus riippuu hintaliikkeen laajuudesta.

Suhteellisen vahvuusindeksin tekninen indikaattori (RSI) on hintaa seuraava oskillaattori, joka on välillä 0 ja 100. Kun Wilder esitteli suhteellisen vahvuusindeksin, hän suositteli 14 päivän RSI: n käyttöä. Sittemmin myös 9 päivän ja 25 päivän suhteellisen voimaindeksin indikaattorit ovat saaneet suosiota.

Suosittu menetelmä RSI: n analysoimiseksi on etsiä eroavaisuutta, jossa turvallisuus tekee uuden huippunsa, mutta RSI ei pysty ylittämään aikaisempaa huippuaan. Tämä ero on merkki lähestyvästä käänteestä. Kun suhteellinen voimaindeksi kääntyy sitten alas ja laskee viimeisimmän aallon alapuolelle, sen sanotaan suorittaneen ”epäonnistumisen”. Epäonnistumista pidetään vahvistuksena lähestyvästä kääntymisestä.

Tapoja käyttää suhteellista vahvuusindeksiä kaavion analysointiin:

Suhteellisen elinvoimaindeksin teknisen indikaattorin (RVI) pääkohta on se, että sonnimarkkinoilla sulkemishinta on pääsääntöisesti korkeampi kuin avaushinta. Karhumarkkinoilla on toisinpäin. Joten suhteellisen voimaindeksin ajatus on, että siirron elinvoima eli energia määritetään siten, mihin hinnat päätyvät. Jos haluat normalisoida indeksin päivittäiselle kaupankäyntialueelle, jaa hinnan muutos päivän enimmäishinta -alueella. Laskemisen suorittamiseksi käytetään yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. 10 on paras aika. Mahdollisen epäselvyyden välttämiseksi on rakennettava signaalilinja, joka on 4-jakson symmetrisesti painotettu liukuva keskiarvo suhteellisesta elinvoimaindeksistä. Linjojen yhtäläisyys toimii signaalina ostaa tai myydä.

Stokastisen oskillaattorin tekninen indikaattori vertaa sitä, missä arvopaperin hinta sulkeutui suhteessa sen hintaluokkaan tiettynä ajanjaksona. Stokastinen oskillaattori näytetään kahdella rivillä. Päälinjaa kutsutaan %K: ksi. Toinen rivi, nimeltään %D, on liukuva keskiarvo %K. Viiva %K näytetään yleensä yhtenäisenä viivana ja %D viiva yleensä katkoviivana.

Stokastinen oskillaattori voidaan tulkita useilla tavoilla. Kolme suosittua menetelmää ovat:
Osta, kun oskillaattori (joko %K tai %D) laskee tietyn tason (esimerkiksi 20) alapuolelle ja nousee sitten tämän tason yläpuolelle. Myy, kun oskillaattori nousee tietyn tason (esimerkiksi 80) yläpuolelle ja laskee sitten tämän tason alapuolelle;

Osta, kun %K -rivi nousee %D -rivin yläpuolelle ja myy, kun %K -rivi putoaa %D -rivin alapuolelle;
Etsi eroja. Esimerkiksi: missä hinnat nostavat sarjan uusia huippuja ja stokastinen oskillaattori ei ylitä aikaisempia huippujaan.

Williamsin prosenttiosuuden tekninen indikaattori (%R) on dynaaminen tekninen indikaattori, joka määrittää, ovatko markkinat yli-/ylimyydyt. Williamsin %R on hyvin samanlainen kuin stokastinen oskillaattori. Ainoa ero on, että %R: llä on ylösalaisin oleva asteikko ja stokastisella oskillaattorilla on sisäinen tasoitus.

Indikaattorin näyttämiseksi tällä ylösalaisin asetetaan miinus -symboli Williamsin prosenttialueen arvojen eteen (esimerkiksi -30%). Miinusmerkki tulisi jättää huomiotta analyysiä suoritettaessa.

Indikaattoriarvot, jotka vaihtelevat välillä 80–100%, osoittavat, että markkinat ovat ylimyytyjä. Indikaattorin arvot, jotka vaihtelevat 0 ja 20% välillä, osoittavat, että markkinat ovat yliostettuja.

Kuten kaikkien yliostettujen/ylimyytyjen indikaattoreiden kohdalla, on parasta odottaa, että arvopaperin hinta muuttaa suuntaa ennen kauppojen tekemistä. Jos esimerkiksi yli-/ylimyynnin ilmaisin osoittaa yliostettua tilaa, on järkevää odottaa arvopaperin hinnan laskua ennen arvopaperin myyntiä.

Mielenkiintoinen ilmiö Williams Percent Range -indikaattorissa on sen uskomaton kyky ennakoida arvopaperin hinnan kääntymistä. Indikaattori muodostaa lähes aina huippunsa ja laskee muutaman päivän ennen arvopaperin hintahuippuja ja laskee. Samoin Williams Percent Range luo yleensä kourun ja ilmestyy muutama päivä ennen arvopaperin hinnan nousua.